No estoy seguro de que llegue a ser una locución. Aunque sí es una expresión común esa de «si vamos a soñar, vamos a soñar en grande». De cualquier forma, se entiende con soñar y grande. Ver también a lo grande, estar alguien en grande.
"«Soñar en grande» es un buen consejo, si igual «soñar no cuesta nada»."
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